Orthographe : faut-il écrire "des ovni" ou "des ovnis" au pluriel ?

C'est un ami des mots du nom de Michel, lors d'une dédicace à La Rochelle la semaine dernière, qui m'a posé cette question intéressante : "Puisque les acronymes sont des sigles, donc des initiales de mots, si je dis 'J'ai vu deux Ovnis', faut-il vraiment mettre un S à Ovni ?"